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2020-04-15

a股熔断机制

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a股熔断机制推荐套利交易流程

认识了套利交易的风险、好处和不足之处，这样我们就可以对套利进行一个基本分析，在

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分析之前我们先来认识套利交易的流程。

　　

　　在计算期货价格波动的相关性系数时，我们可以将两个合约每天的收盘价#为一个离散性随机变量。假定某合约的收盘价为变量x，另一个合约的收盘f}为变量y：

　　

　　z(相关系数)=e(xi - x)(y - y)

　　

　　sx xsy

　　

　　公式中：

　　

　　●x，：变量x的样本均值。

　　

　　●y：变量】，的样本均值。

　　

　　利用上面的公式，我们可以计算出两个合约之间的相关系数；验，可以证明这两者间的相关性大小。实践的经验表明，相关系数z 之间的期货品种间套利效果比较好。如果相关性过高，风险固然相空间太小，收益率较低；而如果相关性过低，套利空间会明显加j

　　

　　著提高，但风险也会大为增加。

　　

　　2．并找到它们的套利的空间

　　

　　两种相关性和联动性极好的期货合约，它们的历史价差变化坐规律。大多数情况下，其价差变化会在一定幅度内波动，极少有侈边沿的情况。当价差扩大或缩小到一定程度之后，其后的价差波司方向变化。从历史上的变化情况来看，这种价差在一定幅度内的著个大概率事件。

　　

　　对于两个期货合约之间的价格的关系，一般需要进行相应的娄为直观的方法就是用价格比来表示。将数据处理到一张图上，就可价格比曲线图，考察价

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格比曲线的长期波动情况，可以找出套利的

　　

　　通俗地讲，两合约的比价扩大到一定程度时就会不断地缩小，定程度时又会不断地扩大，如此循环往复。确定套利空间，就是雪何种情况下进行建立套利头寸，在何种情况下要对冲离场。

　　

　　3．最后研究套利方案的可行性

　　

　　拟套利的期货合约应有足够的流通性和足够的容量，并且互相于套利盘出入。合约的持仓量在拟套利头寸数量的10倍以

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上比较进出不便会严重影响操作效果，所以说资金仓位也非常的重要。　　自然，有效性强弱的问题也并非没辙速决。发行者得以依据史k线确定趋向的强弱，组合整所在的位代，然后观测紧要支撑、趋向线、技能图形、中短期均线方位等。钻研和观测完那些，对短期均线黄金交信号的真伪和强弱，也就大致心中有谱了。

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